Как узнать об объемах и как их анализировать на Форекс?
Объем – это второй важнейший показатель для трейдера, после цены. Умение интерпретировать показатели объемов, поможет разработать удачную стратегию торговли на Форексе. Вы сможете делать максимально точные прогнозы валют и повысить свой заработок.
Что трейдеры подразумевают под объемом
Узнать объемы торгов по всему Форексу не представляется возможным, так как это децентрализованный рынок. Вместо этого трейдеры могут использовать следующие 3 показателя:
- Тиковый объем. Он подсчитывается на основании количества изменений цены за определенный период времени. Как это отражает объемы, спросите вы? На изменение цены прямо влияет активность участников рынка. Чем больше тиков, тем больше объем торгов.
- Количественный объем. Показывает сколько раз актив был куплен/продан за определенный промежуток времени (не на всем Форексе, а на конкретной бирже). Если в день было проведено 5 сделок, значит объем равен пяти. Также количественным объемом можно назвать количество открытых заявок на куплю или продажу.
- Фьючерсный объем. Показывает количество наторгованных контрактов на конкретной бирже.
Если провести сравнительный анализ, то вы увидите, что показатели по тиковому и количественному объему будут сходиться на 90%. Поэтому вам выбирать, какой метод использовать.
Насколько совпадают тиковые объемы (график внизу) и объемы с валютных фьючерсов (вверху) на бирже CME:
Почему это важно
Почему нам важны объемы? Активность участников рынка прямо влияет на спрос и предложение, тем самым меняя и цену. С помощью показателя объемов можно узнать силу тренда, предсказать возможный разворот и найти оптимальные точки входа/выхода. Для этого можно использовать разные индикаторы Форекс.
Пример того, как меняется тренд под воздействием объемов:
Отслеживая объемы, вы можете заметить, где в игру вошли крупные игроки, и присоединится к ним.
Где брать информацию по объемам
Узнать объемы можно несколькими способами:
- Тиковые объемы можно найти в индикаторе под названием Volumes и других подобных индикаторах. Эти данные предоставляет каждый брокер. Чтобы получить максимально точную информацию, используйте данные от крупных брокеров.
- Количественные объемы торгов можно узнать с ECN-платформ. Это вертикальный график, схожий с тем, что мы видим на Volumes.Однако здесь уже есть разделение на количество продавцов и покупателей. Первые обычно выделены красным цветом, вторые – зеленым. Причем удобнее работать, когда видно соотношение позиций.
- Объемы валютных фьючерсов лучше узнавать с Чикагской биржи CME. Этот вариант будет точнее, так как на CME торгуют много крупных участников (фонды, банки и т.д.), и там ведут точный учет всех сделок. Информация есть в свободном доступе на их сайте.
- Количество открытых заявок можно узнать с помощью инструмента Order Book, данные в котором предоставлены крупным западным брокером. Здесь же вы увидите соотношения коротких и длинных позиций. Еще в этом инструменте отображаются открытые стоп приказы, что может дать дополнительные данные для поиска точек входа/выхода.
Последний вариант можно назвать оптимальным, так как в книге заявок собрано сразу несколько показателей. И мы видим реальную картину, а не уже закрытые сделки. За счет этого можно реагировать быстрее на изменение объемов. Вы также можете совмещать несколько из перечисленных графиков, чтобы подтвердить сигналы на покупку или продажу.
Анализ данных
Объемы обычно рассматриваются как инструмент подтверждения. Если мы увидим рост цен, то подтвердить его стабильность можно, взглянув на объемы. Если они не растут, то на рост цен не стоит обращать внимание, так как он будет временным и несущественным. Если же рост цен подкрепляется ростом объемов, то можно уверенно открывать длинную позицию.
Так же можно определять разворот тренда. Если активность снижается, значит, вскоре цена пойдет в обратную сторону.
Источник: http://fxssi.com